极大似然估计学习总结

写在前面

极大似然估计是一种统计方法，他是用来求一个样本集的相关概率密度函数的参数的，即在已知试验结果（样本）的情况下，用来估计满足这也样本分布的参数，把可能性最大的那个参数作为真实参数估计。

极大似然估计的原理

给定一个概率分布#(D)#，假定其概率密度函数（连续分布）或者概率聚集函数（离散分布）为#(f_D)#,以及一个分布参数，我们可以从这个分布中抽出一个具有#(n)#个值的采样。

参考文献

似然函数
如何理解似然函数?
对似然函数的理解
最大似然估计总结笔记
最大似然估计