多因子选股模型

写在前面

因子获取和处理

数据预处理

数据预处理(上)之离群值处理、标准化

中性化

数据预处理(下)之中性化(不止行业和市值中性化~)

单因子研究

因子的暴露度, 这是华泰多因子研报中提到的, 他们把因子数值通过去极值标准化操作之后定为因子的暴露度,

因子IC的计算方式

因子优化

因子权重优化

基于因子IC的因子权重优化

回测

参考文献

多因子模型之组合构建与优化器(上)

多因子模型之组合构建与优化器(下)

CVXOPT

cvxportfolio

第一篇机器学习投资组合——简介

A Machine Learning Investing Tool — Entry 1 (Introduction)

金融量化之华泰多因子估值类显著性和IC值计算

关于多因子模型的“IC信息系数”那些事